金融市场交易实务（实验）课程 实验结果报告单 实验项目：实验二：国债收益率 实验小组：
14 实验日期：
20131111 一、完成表格 2013 年 11 月 08 日上海、深圳证券交易所国债交易数据。
注：①数据来源：国泰安数据库； ②到期一次还本付息的债券“每年付息次数”是 1。
序号 代码 交易价格 交易日期 到期日 票面利率 每年付息次数 票面金额 1 010107 100.49 2013/11/8 2021-07-31 4.26 2 100 2 010213 97 2013/11/8 2017-09-20 2.6 2 100 3 010303 93.7 2013/11/8 2023-04-17 3.4 2 100 4 010501 102.77 2013/11/8 2015-02-28 4.44 2 100 5 010504 100.5 2013/11/8 2025-05-15 4.11 2 100 6 010512 97.66 2013/11/8 2020-11-15 3.65 2 100 7 019107 99.6 2013/11/8 2014-03-10 3.22 1 100 8 019302 99.75 2013/11/8 2014-01-17 2.81 1 100 9 019307 99.65 2013/11/8 2014-04-11 2.62 1 100 10 019315 94.71 2013/11/8 2020-07-11 3.46 1 100 11 019322 100.01 2013/11/8 2014-10-31 4.01 1 100 12 100213 96.228 2013/11/8 2017-09-20 2.6 2 100 13 100303 94.999 2013/11/8 2023-04-17 3.4 2 100 14 101303 95.31 2013/11/8 2020-01-24 3.42 1 100 15 101308 94.2 2013/11/8 2020-04-18 3.29 1 100 16 101313 95.145 2013/11/8 2018-05-30 3.09 1 100 17 101315 95.18 2013/11/8 2020-07-11 3.46 1 100
二、利用“多项式 样条法”构建利率期限结构（图、公式）要求得到利率期限结构曲线，并在曲线图上显示出拟合的公式和 R 的平方值（一般情况下 0.8 为好，在无法达到 0.8 的情况下，取最大 R 方值。）三、用“息票剥离法”构建利率期限结构（表格、图）表格：用插值法完成下表（只完成 30 个数据的计算即可）0 0.641437204 0.0194444 0.663975677 0.1916667 0.863602155 0.2305556 0.908679102 0.3055556 0.995613213 0.3055556 0.995613213 0.3388889 1.034250596 0.3666667 1.039342041 0.3666667 1.039342041 0.3666667 1.039342041 0.4250000 1.050034077 0.4416667 1.128664273 0.4444444 1.141769306
0.5194444 1.495605191 0.5611111 1.692180682 0.6750000 2.229487026 0.6750000 2.229487026 0.7305556 2.491587681 0.8055556 2.845423566 0.8055556 2.845423566 0.8666667 3.133734287 0.8666667 3.133734287 0.8666667 3.133734287 0.9416667 3.487570171 0.9805556 3.67104063 1.0194444 3.854511089 1.2305556 4.850493579 1.3055556 5.204329464 1.3055556 5.204329464 1.3666667 5.492640185 1.3666667 5.492640185 1.3666667 5.492640185 1.4416667 5.846476069 1.4444444 5.859581102 1.5194444 6.213416987 1.5611111 6.409992478
图：根据表格做出利率期限结构曲线
